Блэк и Шоулз публикуют «Ценообразование опционов и корпоративных обязательств»
The University of Chicago, 5801, South Ellis Avenue, Hyde Park, Chicago, Hyde Park Township, Cook County, Illinois, 60637, United States
University of Chicago
ПРИМЕРНОДостоверность даты: ПРИМЕРНОЦель, а не точная датаНасколько твёрдо источник называет дату: подтверждена, запланирована, примерная, перенесена или не проверена.Показать все пины «ПРИМЕРНО»ДОСТОВЕРНОСТЬ 72%Общая достоверность: 72%Насколько источник и ссылки пина подтверждают его даты.Взвешенное среднее того, насколько 3 источника, включая основной, подтверждают время начала и окончания пина; вес источника уменьшается вдвое за каждые 180 дней разницы с самым новымПоказать все пины с достоверностью от 50% до 74%Собственные выходные данные статьи указывают двухмесячный номер без дня: «The Journal of Political Economy, т. 81, № 3 (май - июнь 1973), с. 637-654». Когда известно лишь окно выпуска, пин берёт его последний день, а не первый.[1]
Фишер Блэк и Майрон Шоулз в Journal of Political Economy дают формулу в замкнутом виде для цены европейского опциона - в том же году, когда открывается Чикагская биржа опционов. Формула становится языком рынка деривативов.
1.00