- เริ่ม
- 30 มิ.ย. 1973ความเชื่อมั่น 50%จาก แหล่งที่มา
Black และ Scholes ตีพิมพ์ The Pricing of Options and Corporate Liabilities
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ
ชื่อต้นฉบับ: Black and Scholes Publish The Pricing of Options and Corporate Liabilities
- “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” โดย Fischer Black และ Myron Scholes ตีพิมพ์ใน The Journal of Political Economy เล่มที่ 81 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 1973 หน้า 637-654 โดย University of Chicago Press[1]
- “หลังจากความพยายามสามปี สูตรนี้ ซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ทั้งสองที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ก็ได้รับการตีพิมพ์ในที่สุดในปี 1973”[2]
- จากสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบพาราโบลิกของแบบจำลองนี้ อนุมานได้เป็นสูตร Black-Scholes ซึ่ง “แสดงว่าออปชันมีราคาเฉพาะตัวเมื่อกำหนดความเสี่ยงของหลักทรัพย์และผลตอบแทนที่คาดหวัง”[2]
- Merton และ Scholes ได้รับรางวัล Nobel Memorial Prize in Economic Sciences ปี 1997 โดยคณะกรรมการอ้างถึงการค้นพบการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกที่เป็นกลางต่อความเสี่ยง “ว่าเป็นความก้าวหน้าที่แยกออปชันออกจากความเสี่ยงของหลักทรัพย์อ้างอิง” ส่วน Black เสียชีวิตไปแล้วในปี 1995[2]
แหล่งอ้างอิง 3ความเชื่อมั่น 72%ความเชื่อมั่นโดยรวม: 72%แหล่งที่มาและแหล่งอ้างอิงของหมุดยืนยันวันที่ได้ดีเพียงใดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักว่าแหล่งอ้างอิง 3 แหล่ง รวมแหล่งที่มา สนับสนุนเวลาเริ่มและสิ้นสุดของหมุดมากเพียงใด แหล่งอ้างอิงจะมีน้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่งทุก ๆ 180 วันที่เก่ากว่าแหล่งล่าสุดแสดงหมุดทั้งหมดที่มีความเชื่อมั่น 50% ถึง 74%
รายการแรกคือแหล่งที่มาของหมุดเสมอ ความเชื่อมั่นโดยรวมคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักว่าแต่ละแหล่งอ้างอิงสนับสนุนเวลาเริ่มและสิ้นสุดด้านบนมากเพียงใด แหล่งอ้างอิงจะมีน้ำหนักลดลงครึ่งหนึ่งทุก ๆ 180 วันที่เก่ากว่าแหล่งล่าสุด
- [1]50%cs.princeton.edu/courses/archive/fall09/cos323/papers/black_scholes73.pdfcs.princeton.edu· โพสต์ 22 ก.ย. 2026· เริ่ม 30 มิ.ย. 1973 ✓· 33% ของคะแนน
หน้าแรกของบทความเองระบุฉบับสองเดือนแต่ไม่ระบุวัน: “The Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3 (May - Jun., 1973), pp. 637-654” เมื่อมีเพียงช่วงของฉบับ พินจึงใช้วันสุดท้ายของช่วงแทนวันแรก
- [2]90%Black–Scholes modelen.wikipedia.org· เพิ่มเมื่อ 22 ก.ย. 2026· 33% ของคะแนน
Describes what the paper produced - a formula giving "a theoretical estimate of the price of European-style options" showing the option has a unique price given the risk of the security - and records the 1997 Nobel Memorial Prize to Merton and Scholes for the risk-neutral dynamic revision.[1]
- [3]75%Chicago Board Options Exchangeen.wikipedia.org· เพิ่มเมื่อ 22 ก.ย. 2026· 33% ของคะแนน
The exchange that opened in 1973, the same year, and gave the formula a market to be used in; context for why this paper changed an industry rather than only a literature.[1]
เสนอการแก้ไข
มีอะไรขาดหรือผิดไหม บอกด้วยคำพูดของคุณเอง: ลิงก์ที่สนับสนุนหมุดนี้ วันที่เริ่มหรือสิ้นสุดที่ต่างออกไปพร้อมเหตุผล หรือข้อเท็จจริงที่ขาดหรือผิด AI จะตรวจสอบกับแหล่งที่มาของหมุด ค้นหาแหล่งที่ดีกว่า และเพิ่มหน้าที่สนับสนุนคุณ แหล่งที่มาของหมุดเองยังคงมีน้ำหนักมากที่สุด รูปภาพที่แสดงสิ่งอื่นหรือแสดงได้ไม่ดีก็จะถูกตรวจสอบ และเลื่อนลงหรือแทนที่
